In quale modo la tecnologia blockchain e l’infrastruttura di mercato che ne deriva plasmeranno il nostro futuro economico e finanziario? Un gruppo internazionale di esperti accademici e del settore tenterà di affrontare questa questione durante il seminario DeFi & Crypto che si terrà a Pisa, organizzato dal gruppo di matematica finanziaria della Scuola Normale Superiore di Pisa, da lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio.
Le giornate di studio si concentreranno sul settore dei mercati finanziari decentralizzati (DeFi), sulla tecnologia blockchain e sulle criptovalute, il cui volume d’affari sta crescendo rapidamente anche in Italia. Da oltre quindici anni, infatti, la tecnologia blockchain consente operazioni come prestiti, scambi di valuta, guadagni su interessi e coperture contro rischi, il tutto senza l’intermediazione di banche, assicurazioni e broker, il tutto tramite regole di esecuzione codificate e verificabili. Questa tendenza si sta espandendo sempre di più, anche grazie all’uso delle criptovalute, ed è oggetto di numerosi studi nell’ambito della matematica applicata alla finanza.
Oltre a trattare temi come policy, tecnologia e le dinamiche di mercato che influenzano l’ecosistema della tecnologia blockchain e dei mercati decentralizzati, il workshop esplorerà argomenti quali i market maker automatizzati, la fornitura di liquidità e il MEV (Maximal Extractable Value); la modellazione del rischio e la fragilità sistemica nella DeFi; la microstruttura degli exchange centralizzati e decentralizzati; la determinazione dei prezzi e la volatilità; la governance dei token e degli asset digitali; le stablecoin e i nuovi sistemi di pagamento; oltre alla modellazione basata su agenti, econofisica e gli effetti di rete nei sistemi crittografici complessi.
Parteciperanno Alessandro Balata (Fasanara Capital), Andrea Barbon (University of St. Gallen), Andrea Canidio (CoW Protocol), Fayçal Drissi (Oxford-Man Institute for Quantitative Finance), Sebastian Jaimungal (University of Toronto- Oxford-Man Institute for Quantitative Finance), Laura Emilia Maria Ricci (Università di Pisa), Christof Ferreira Torres (University of Lisbon), Michele Treccani (Algorand Foundation) e Antonio Russo (partecipando come esperto, non in rappresentanza di Consob).
Il workshop è organizzato dal gruppo di ricerca sotto la direzione del professor Fabrizio Lillo, ordinario di Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie della Scuola Normale Superiore.
Fonte: Scuola Normale Superiore
